FX・ビットコイン・オプションのシステムトレード開発と取引録

FXとビットコインのシステムトレードの開発録、オプション取引の履歴を書き連ねています。MT4, Pythonで開発しています。

FX

FXで確実に利益を得るためのトレード方法

FXを始める際の情報収集について

これからFXを始めようという方は、
最初にネットや書籍等で情報収集すると思います。

初心者の情報収集ということでいうと
基礎的な部分から順を追って網羅されているという意味でも
書籍から入る方が多いかと思います。

私もFXを始めるにあたって書籍から入ったのですが、
FXについての多くの書籍が、FXがどういったものなのか
どういう取引を行うのか、またファンダメンタル要素で
アメリカ等の主要国でどういう出来事が起こった場合に
為替にどういう影響がでるのかという説明に終始していました。

テクニカル分析を扱った書籍では、
どのような指標があるのかという指標の紹介ばかりでした。

具体的にどういった条件の時にエントリーして
どのようになったら利益確定して、
どうなったら損切りするのかという
具体的な考え方まで扱っている本は少なかった印象があります。

テクニカル指標の紹介で、「こういった場合にここでエントリー」という
解説はよくありますが、どういった場合にそのような状況になるのか
常にその指標は使えるのか、どういった場合にどの指標が有効なのか
ということを具体的に解説する本はありませんでした。

そういった中で、「FXトレーディング ──通貨取引で押さえておきたいテクニカルとファンダメンタルの基本」に出会いました。
この本はどういう考え方で取引を行うのかということを具体的に解説する貴重な本です。

FXのシステムトレード(EAの作成)を行うにあたって、
どのような売買ルールで取引を行うかが
トレードの成否を分けるものです。

本書には、FX自体についての解説はもちろん、
ファンダメンタル部分への接し方や
各通貨(または各通貨ペア)の特色、
参考になるテクニカル指標など
FXトレードに必要な情報がつまっています。

今回は、その中からトレードを行うための条件を見つける
手順を解説する部分を取り上げます。

FXで確実に利益を得るためのエントリー方法

ステップ1 相場環境を見極める

まず最初に、その通貨ペアが現在レンジ相場にあるか、
トレンド相場にあるかを見極めます。

この確認は日足を使います。

トレンド相場を判定する指標

ADX(14)が25超

ADXは平均方向性指数(Average Directional Index)のことで、
トレンドの強さを判別するために最もよく使われている指標です。

この指数が25を超えていればトレンドが形成されていると解釈します。

一般に、この指数が大きいほどトレンドは強くなりますが、
ADXが25よりも大きいが下降している場合、
とりわけエクストリーム水準の40から下降している場合は、
その下降はトレンドが衰えていることを示している可能性があるため、
積極的なトレンドポジショニングには慎重であることが必要です。

トレンド方向と一致したモメンタム

ADXに加えて、モメンタム指標を利用してトレンド相場を確認することもおススメです。
モメンタムがトレンドの方向と一致していることを確認する必要があります。

ほとんどの外為トレーダーはオシレーターを使用して、
それらがトレンド方向を強力に指し示していることを確認します。

例えばトレンドトレーダーは、上昇トレンドでは
移動平均、RSI、ストキャスティクス、MACD(移動平均収束発散法)の
すべてが上方を強力に指し示していることを確認します。

下降トレンドでは、これら指標が下方を指し示していることを確認します。

最強のモメンタム指標の一つは、移動平均線が完璧な順序で並ぶこと
(パーフェクトオーダー)です。
パーフェクトオーダーとは、各移動平均線が順序通りに並ぶことです。

つまり、上昇トレンドの場合、10日SMA(単純移動平均線)が
20日SMAよりも上、20日SMAが50日SMAよりも上にあることです。
100日SMAと200日SMAはこれらの短期SMAよりもさらに下にあります。

オプション(リスクリバーサル)

トレンド相場では、リスクリバーサルをチェックし、
コールまたはプットが強力に選好されていることを確認します。

一方に大きく傾いていれば強力なトレンド相場であるか、
もしくはエクストリーム水準にあればトレンド反転の動きが
ひそかに準備されていることを示しています。

ボリンジャーバンド

強いトレンドが形成されると、価格が頻繁に上方や下方の
ボリンジャーバンドに接触したり、抜けたりします。

長期のSMA(単純移動平均線)

価格がこれらの移動平均を上抜けしたり、下抜けすることも、
トレンド相場を示している可能性があります。
移動平均線の場合、トレンド方向への交差はさらなる確認として使用できます。

上記の指標で2つ以上該当がある場合、レンジの天井で売って底で買い戻すのではなく、
上昇トレンドでの押し目買いや下降トレンドでの戻り売りの機会を求める方が
利益が出やすいでしょう。

レンジ相場を判定する指標

ADXが20未満

ADXが20未満でかつ下向きの場合、トレンドが弱いだけでなく、
レンジ相場がしばらく続くことの確認になります。

インプライドボラティリティ(予想変動率)が減少

短期と長期のボラティリティの追跡を行います。
特に長期ボラティリティの情報バースト後の短期ボラティリティ低下は
レンジ相場への転換を示唆しています。

ボラティリティは通貨ペアが急激な動きをしたときに拡大し、
レンジ(値幅)が狭く、商いが極めて薄い場合に縮小します。

怠け者向けのボラティリティ追跡方がボリンジャーバンドです。
これは、ボラティリティを見極めるためのかなり適切な尺度を提供してくれます。

ボリンジャーバンドが狭いことは、レンジが小さく、
ボラティリティが低いことを示しています。
一方、ボリンジャーバンドが広いことはレンジが大きく、
ボラティリティが高い状況を反映しています。
レンジ相場にはボリンジャーバンドがかなり狭く、
水平のフォーメーションが理想的です。

リスクリバーサルのコールとプット

リスクリバーサルは、同一通貨に対する一つのコールと
一つのプットというオプションのペアから構成されています。

各リスクリバーサルは期限も同じ(1カ月)、
基礎スポットレートに対するセンシティビティ(感度)も同じです。

2つのオプション間のボラティリティの差で表されます。
理論的には、それらのオプションは同一のインプライドボラティリティを
持っていなければなりませんが、現実には異なることが多いようです。

リスクリバーサルは、マーケットにおける人気投票の機能を持つとみることができます。
プットよりもコールの数値が大きい場合、マーケットが
プットよりもコールを選好していることを示します。
コールよりもプットの数値の方が大きい場合はその逆になります。

このようにリスクリバーサルは、外為市場におけるポジションを
見極めるために使用できます。
FOTM(ファー・アウト・オブ・ザ・マネー)のコールとプットは、
理論的には同じボラティリティでなければなりません。

とはいえ、マーケットには一般的にセンチメントバイアスが存在し、
それがリスクリバーサルに反映されているため、同じであるケースは滅多にありません。

レンジ指向の相場では、リスクリバーサルがほぼゼロ(つまり同水準)であり、
選好対象がコールとプットで頻繁に切り替わる傾向があります。

それは強気と弱気の間で迷いがあり、
マーケットに強力なバイアスが存在しないことを示しています。
最新のリスクリバーサルに関して最もお手軽な無料の情報源は
http://www.fxcm.com/ の「FX Trading Station」にある
IFRニュースプラグインです。

RSI(相対力指数)とストキャスティクス

ADXが弱く、移動平均線やフィボナッチリトレースメントレベル
などの指標によって提供されます。
テクニカルに重要な抵抗線が上方に存在し、
RSIやストキャスティクスが買われ過ぎ、
または売られ過ぎを示している場合、
きわめてレンジ取引向けの状況にあると判断できます。

ステップ2 取引の時間枠を決定する

デイレンジ取引

ルール
1.60分足チャートを使用して仕掛けポイントを見極め、
  日足チャートを使用してレンジ相場が長い時間枠で存在することを確認する

2.オシレーターを使用してレンジ内の仕掛けポイントを見極める

3.短期のリスクリバーサルがほぼチョイス(同水準)であることを確認する

4.オシレーターで反転を確認する
  (RSIまたはストキャスティクスがエクストリーム水準にある)

5.価格が主要な抵抗線で押し戻され、主要な支持線ではね返される場合、
  それは強めのレンジ相場である
  (フィボナッチリトレースメントと移動平均線を使用)

指標
ストキャスティクス、MACD、RSI、ボリンジャーバンド、
オプション、フィボナッチリトレースメントレベル。

中間レンジ取引

ルール

1.日足チャートを使用する

2.中期でのレンジ取引には、次に現れる新規のレンジ相場に向けて
  ポジションを取る取引と既存のレンジ相場を対象にする取引の2種類がある

  新規のレンジ
   短期のインプライドボラティリティが長期ボラティリティよりも
   著しく大きいボラティリティの高い相場を見つけ、中間的相場への反転を狙う

  既存のレンジ
   ボリンジャーバンドを使用してレンジ相場を識別する

3.RSIやストキャスティクスなどのオシレーターで反転を確認する

4.ADXが25未満であることを確認する(下落していれば理想的)

5.中期リスクリバーサルがほぼチョイス(同水準)であることを確認する

6.伝統的なテクニカル指標を使用して、価格が主要な抵抗線で押し返され、
  主要なレンジ指示線ではね返されていることを確認する

指標
オプション、ボリンジャーバンド、ストキャスティクス、
MACD、RSI、フィボナッチリトレースメントレベル。

中期トレンド取引

ルール

1.日足チャートで発達段階のトレンドを探し、週足チャートで確認する

2.トレンド相場の特徴を参照し、それらのパラメーターが
  適合していることを確認する

3.主要なフィボナッチレベルまたは移動平均線における
  ブレイクアウトやリトレースメントで買う

4.取引の前に主要な抵抗線がないことを確認する

5.ローソク足パターンがそのトレンドを裏付けていることを確認する

6.移動平均線の状態がそのトレンドを裏付けていることを確認する

7.過去の重要な高値または安値をブレイクしたら仕掛ける

8.理想的には、ボラティリティが縮小するのをまってから仕掛ける

9.ファンダメンタル(成長や金利)もその取引を指示していることを確認する
  方向に応じた一連の経済的なサプライズまたは逆サプライズ(期待外れ)があることが望ましい

指標
ADX、SAR(パラボリックストップ・アンド・リバーサル)、
RSI、一目雲(一目均衡表のフォーメーション)、
エリオット派、フィボナッチ

中期ブレイクアウト取引

ルール

1.日足チャートを使用する

2.短期ボラティリティが縮小し、長期ボラティリティよりも
  かなり低くなっていることを確認する
3.ピボットポイントを使用してブレイクが本物か、ダマシであるかを見極める

4.移動平均線の状態がその取引を支持していることを確認する

指標
ボリンジャーバンド、移動平均、フィボナッチ

ストップを設定する方法

成功しているトレーダーたちの良い習慣は、
逆指値注文によってリスクを負ったのと同じ額だけ
利益が乗ったらすぐに損益分岐水準までストップを
移動するというルールを採用していることです。

2日安値法

これはボラティリティに基づくストップで、
通貨ペアの2日安値よりも約10pips下に置きます。

パラボリックSAR(ストップ・アンド・リバーサル)

ボラティリティに基づくもう一つのストップが、
パラボリックSARという指標です。
例えば、http://www.fxcm.com/ の全加入者に無料で提供される
「FX Power Charts」ではこの指標が提供されています。

パラボリックSARはストップを置くべき場所をチャート上に
小さなドットでグラフィカルに示す、ボラティリティに基づく指標です。

まとめ

「FXトレーディング ──通貨取引で押さえておきたいテクニカルとファンダメンタルの基本」には
どういう指標を確認してどのような条件が揃えばエントリーすべきか、
またどういう条件でストップを入れるべきかということが解説されています。

ただ、それぞれの条件について、具体的な数値は書かれていません。
(ADXについては、25以上とか20未満といった数値はありますが)

今回扱った条件を具体的にプログラムにしていく作業をこれから行っていきます。
どのようにコーディングしたのか、またバックテストでどのような
結果が出たのかについては、当ブログで紹介していきます。

FXでどういう考え方で取り組んだらよいのか
悩んでいる方におススメの本です。

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