FX・ビットコイン・オプションのシステムトレード開発と取引録

FXとビットコインのシステムトレードの開発録、オプション取引の履歴を書き連ねています。MT4, Pythonで開発しています。

FX Python システムトレード

PythonでFXのヒストリカルデータを元にボリンジャーバンドを描写する

スポンサードリンク

FXヒストリカルデータを元にボリンジャーバンドを描写してみます。

前回の「FXのヒストリカルデータを元にPythonのpandasとmatplotlibを使用して移動平均線を描写する」で
移動平均線を描写していますので、ボリンジャーバンドの描写は簡単でした。

ボリンジャーバンドは、移動平均線を中心に上下に
+1σ(シグマ)、+2σ、-1σ、-2σ
の4本の線(移動平均線を含めると5本)の線を描写したものです。

移動平均線と同じくPandasのSeriesを使用します。
Pandasには、ボリンジャーバンドを描写するために必要な
σの値を算出する関数が用意されていますので、これを使用します。

ではさっそくプログラムソースです。

今回追加したのは以下の部分です。

σの値は、

で計算できますので、この値を移動平均線の値にプラス(もしくはマイナス)するだけです。

出力した結果は以下になります。

それっぽいグラフになりました。

スポンサードリンク
スポンサードリンク

-FX, Python, システムトレード
-, ,