FX・ビットコイン・オプションのシステムトレード開発と取引録

FXとビットコインのシステムトレードの開発録、オプション取引の履歴を書き連ねています。MT4, Pythonで開発しています。

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FXで1年間550%の利益?PythonでFXシストレをシミュレーションした結果

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前回は、「PythonでFXのヒストリカルデータを元にボリンジャーバンドを描写する」で
ヒストリカルデータを元にボリンジャーバンドを描写してみました。

で、テクニカル指標を描写しているだけでは面白くないので
テクニカル指標を使ってトレードを行うとどんな結果になるのか
シミュレーションを行ってみました。

手元にあるFXのヒストリカルデータを元にシミュレーションしますので、
注文処理も、利益確定・ストップロス処理も疑似的に実装します。

10万円の資金で始めて、1万通貨単位で建玉は一つだけ
(ポジションを持っている場合は注文をしない)
という条件でシミュレーションしてみました。

シミュレーションと言いつつ、非常に簡易的なものですので、
以下の点について注意が必要です。

注文を入れた金額で必ず約定している

取引手数料(スプレッドも)は一切考慮していない

スワップポイントは一切考慮していない

上記については、実際の取引では考慮する必要がありますので
今回のシミュレーションの結果は、実際の取引と異なると思われますが、
「テクニカル指標を使ってどのぐらい勝てそうか」という
傾向を見るために実施してみました。

今回使用したテクニカル指標はボリンジャーバンドのみです。

±2σに価格が近づくと、反発するだろうという性質を利用したものです。
データは1分足を使用しました。

ロジックとしては、現在価格が25分移動平均の±2σに到達した際に
買い・売り注文を入れ、約定価格から30pips移動したら
利確・損切をするというものです。

利確(予想通りに値動きした場合)でも、
損切(予想と逆に値動きした場合)でも
30pips値動きしたら注文を閉じます。

2016年1月1日00時00分から2017年1月1日00時00分のデータで実行しました。

まずはプログラムソースです。
(Python勉強中なので見苦しい点はご容赦ください)

シミュレーションの結果は以下の通りになりました。
最終資産 540,200円
勝ち回数 764回
負け回数 627回
勝率 55%
勝ち回数 - 負け回数 = 137回

資産の推移グラフです。

また、5分足でもシミュレーションしてみました。
こちらは最終的な利益がさらに増えました。

最終資産 656,900円
勝ち回数 617回
負け回数 464回
勝率 57%
勝ち回数 - 負け回数 = 153回

資産の推移グラフです。

1分足で年間1,391回、5分足で年間1,081回のトレードを行っています。
今回の結果だけから見ると、1分足を5分足に変更しても
大きくトレード回数が増える訳ではなく(3割程度増加)
5分足と比べて負け回数が多くなっていますので、
最終的な結果も5分足の方がよくなっています。

移動平均線からの標準偏差の値をプロットしたものですが、
これを逆にして将来の為替は2次標準偏差以内に収まるだろうということが
55~57%ぐらいの確率で言えるのではないでしょうか。

勝率55~57%というのは派手に勝っているというイメージはありませんが、
年間1,000回以上の取引で、勝ち取引が150回近く上回っていますので
これを積み重ねて55万円の利益になるということですね。

今回は、2016年の1年間のデータのみで行ったので、
他の年の結果はどうなのか、
また利確も、損切も両方とも30pipsで行いましたが、
例えば損切だけ10pipsにした場合はどうなのかなども
シミュレーションしてみたいと思います。

また、今後はボリンジャーバンド以外のテクニカル指標にもトライしたいと思います。

スワップポイントとかスプレッド等を全く考慮できていないので、
早く証券会社のデモ口座でデモ取引やってみたいです。

本音を言うと、これほど単純なロジックで550%も
利益が積みあがるのかと信じられない思いです。
本当にプログラムが正しいかの検証も行っていきます。

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