FX・ビットコイン・オプションのシステムトレード開発と取引録

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FX MT4 システムトレード

FX(MT4)でパーフェクトオーダーのバックテストを日足で行った結果

以前の記事でパーフェクトオーダーの自動売買ロジックを作って、
5分足でバックテストを行ってみました。

2016年12月1日~2016年12月31日の期間でのバックテストでしたが、
結果は思わしくないものでした。

これまでもパーフェクトオーダーの他に色々とロジックを作成して
5分足でのバックテストを行ってきましたが
どれも芳しくないものばかりでした。

そこで、日足でのバックテストだとパフォーマンスは
どう変わるのかということをテストしていくことにしました。

最初に一番結果が出やすそうなパーフェクトオーダーで
試してみることにしました。

ソースコードは前回と同じですが、もう一度掲載します。

バックテスト期間 2016/01/01~2016/12/31
チャート 日足

実行した結果は以下のようになりました。

純益 -37.06
総取引数 8

総利益 36.62
総損失 -73.68

最大ドローダウン 139.66(1.38%)

売りポジション(勝率%) 7(57.14%)
買いポジション(勝率%) 1(100.00%)

勝率(%) 5(62.50%)
負率(%) 3(37.50%)

損失が出てしまいます。
ただし、これまでにない傾向として
勝率が高いということは言えます。

勝率が62.50%とこれまでにない高い勝率ですが、
損益ではマイナスになっています。

勝の時の利益は大きくないのですが、
負の時の損失が大きい(ドローダウンが大きい)ために
トータルとしてはマイナスになっています。

今回のロジックでは、損切りは入れておらず、
パーフェクトオーダーの形が崩れたら
利益・損失に関わらず決済するようにしています。

大きなマイナスが原因でトータルで負け越した結果になっていますので、
ある一定の値幅以上思惑と逆方向に動いた場合は
損切りするようにしておけば、損失は減らせるかもしれません。

ただ、一番のネックは「取引回数が少ない」ことですね。

損切りラインを入れて、多少パフォーマンスが改善したとしても、
1年間のバックテストで取引回数が8回のみでした。

1カ月当たり1回もありません。

やはり日足でパーフェクトオーダーの形ができるのは
そうそう多くないということですね。

パーフェクトオーダーのバックテストとしては、
5分足よりも長く日足よりも短い1時間足等でテストしてみましょう。

他のロジックでは、ボリンジャーバンドの日足の
バックテストも行ってみることにします。

これらの結果が出ましたらまたご報告致します。

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