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以前、５分足でバックテストしたドンチャン・ブレイクアウトを
日足でバックテストしてみました。
バックテストの期間は2016/01/01～2016/12/31です。
結果は以下の通りです。
初期証拠金 10,000
純益 -5.77
絶対ドローダウン 188.25
総取引数 197
総利益 707.99
総損失 -713.76
期待利得 -0.03
最大ドローダウン 199.54(1.99%)
相対ドローダウン 1.99%(199.54)
売りポジション(勝率%) 2(100.00%)
買いポジション(勝率%) 195(38.97%)
勝率(%) 78(39.59%)
負率(%) 119(60.41%)
最大勝トレード 22.12
最大敗トレード -44.93
平均勝トレード 9.08
平均敗トレード -6.00
最大連勝(金額) 7(58.12)
最大連敗(金額) 9(-50.52)
最大連勝(トレード数) 58.12(7)
最大連敗(トレード数) -77.50(8)
平均連勝 2
平均連敗 3
5分足では、約定金額から0.30円動くと
ポジションを閉じていましたが、
今回日足にしたので、この価格を0.50円に変更しました。
取引の結果を見ると当然の事ながら
5分足と比べて取引回数自体が減っています。
1年間で197回ですので、
1日に1回もない頻度です。
勝率は39.59%と5分足のときと比べて改善していますが、
1年間のバックテストの結果として
資産額が若干のマイナスと実運用で使えるものではありません。
やはり一定期間の最高値と同じレベルに来たら
反発するというロジックの方がよいかもしれません。
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