FX・ビットコイン・オプションのシステムトレード開発と取引録

FXとビットコインのシステムトレードの開発録、オプション取引の履歴を書き連ねています。MT4, Pythonで開発しています。

FX MT4 システムトレード

EA作成・ボリンジャーバンドが狭い後の大きな値動きを狙う(MT4で自動売買)

2017/02/10

MT4でボリンジャーバンドを利用したEAを作成してみました。

ボリンジャーバンドの幅が狭くなっている期間が続いた後に
大きな値動きがあるという仮定で売買ロジックを作成してみました。

早速MT4(MQL4)のソースです。

通貨はUSDJPY、5本足でのトレードを前提に実装しました。

USDJPYでボリンジャーバンドの±2σのラインが
0.20円以内に収まる期間が20本続く場合に
逆指値の買い注文と売り注文を同時に出します。

買い注文と売り注文を同時に出すのは
どちらに動くかが分からないからです。

20本の期間の最高値と最低値から
0.05円上下に広げた場所に
逆指値の買い・売り注文を入れておきます。

最高値の0.05円上に逆指値の買いを
最低値の0.05円下に逆指値の売りを入れておくということです。

ボリンジャーバンドが絞られた期間の
最高値を超えた場合はさらに値上がりするだろう、
最低値を下回った場合はさらに値下がりするだろうというロジックです。

買い・売りのどちらかの注文が約定したら
もう一方の注文は取り消します。

現在バックテスト中ですので、
結果は追って報告したいと思いますが、
これまでのところどうも逆の結果が出そうです。

11回注文が成立していますが、
勝ったのが1回、負けたのが10回です。

これだけを見ると、買いと売りを逆にした方がよいのでしょうか。

今回のバックテストの結果も踏まえて
また報告したいと思います。

追記

バックテストの結果がでました。

2016/12/01~2016/12/31の期間で、
USD/JPYの5分足でバックテストを行いました。

期間の中ほどで盛り返してきたのですが、
後半にかけて目に見えてパフォーマンスが落ちました。

総利益 79.39
総損失 -103.51

取引総数 83回
勝率 27.71%
という結果でした。

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