FX・ビットコイン・オプションのシステムトレード開発と取引録

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ドンチャン自動売買プログラムをMT4で作成してみた

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ドンチャン・ブレイクアウトをシグナルに
自動売買するプログラムをMT4で作成してみました。

ドンチャン・ブレイクアウトは、
過去の特定の日数の最高値を上に抜けたら買い、
最低値を下に抜けたら売りを入れるというものです。

株では日足でドンチャンを使う場合が多いようですが、
今回は5分足でもシグナルとして使えるのか検証してみます。

ドンチャンで使用する期間を20本(5分足×20本 = 100分)として
その間の最大値、最小値をそれぞれ上抜く、もしくは下抜くかした場合に
買い、売りの注文を行います。

約定金額から30pips離れたら利食いします。

バックテストの結果です。
期間は2016/12/01~2017/01/25です。
通貨ペアはUSD/JPYで、5分足チャートでのバックテストです。

初期証拠金 10,000
純益 -91.19
絶対ドローダウン 100.66
総取引数 1911
 
総利益 566.37
総損失 -657.56
期待利得 -0.05

最大ドローダウン 113.13(1.13%)
相対ドローダウン 1.13%(113.13)
売りポジション(勝率%) 30(53.33%)
買いポジション(勝率%) 1881(10.10%)
勝率(%) 206(10.78%)
負率(%) 1705(89.22%)

最大勝トレード 5.67
最大敗トレード -6.13
平均勝トレード 2.75
平均敗トレード -0.39

最大連勝(金額) 4(13.21)
最大連敗(金額) 59(-8.27)
最大連勝(トレード数) 13.21(4)
最大連敗(トレード数) -18.85(10)
平均連勝 1
平均連敗 10

結果を見ると、非常に勝率が悪いです。
総取引数1911回ありましたが、
買いが1881回に対して売りは30回です。

およそ2カ月弱の間に1911回のトレードですから、
エントリー回数は非常に多く、
外れも多かったということになります。

ドンチャン・ブレイクアウトは、
過去の一定期間の最高値を超えたら買い、
最低値を下回ったら売りというシグナルですので、
これと逆を試してみたら
勝率が上がるかもしれません。

今度そのロジックを試してみたいと思います。

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