2001年～2016年のボリンジャーバンドによるFXシステムトレード検証結果

FXで1年間550%の利益？PythonでFXシストレをシミュレーションした結果
では2016年の１年間をシミュレーションしてみました。

取得できたデータは2001年からありますので、
各年毎にシミュレーションしてみましたので
その結果を掲載します。

いずれも1月1日に10万円の資産でスタートし
翌年の1月1日になった時点での最終資産をシミュレーションしました。
このシミュレーションには手数料が入っていませんので
注意が必要です。

年	最終資産	トレード回数	勝ち回数	負け回数	勝率
2001年	709,300円	1070	633	437	59.2%
2002年	638,700円	1007	586	421	58.2%
2003年	396,400円	735	413	322	56.2%
2004年	594,100円	847	498	349	58.8%
2005年	332,600円	726	401	325	55.2%
2006年	435,500円	750	426	324	56.8%
2007年	644,400円	905	537	368	59.3%
2008年	1,140,800円	1619	953	666	58.9%
2009年	653,000円	1177	682	495	57.9%
2010年	511,200円	683	404	279	59.2%
2011年	413,200円	402	244	158	60.7%
2012年	145,200円	312	162	150	51.9%
2013年	530,000円	913	530	383	58.1%
2014年	263,000円	546	300	246	54.9%
2015年	464,300円	723	418	305	57.8%
2016年	656,900円	1081	617	464	57.1%

以下のグラフは2001年～2016年の各年の資産額推移グラフです。

マイナスになる年はありませんでしたが、
年ごとに最終資産額に大きな開きが出ました。

勝率は52%～61%の間でしたが、
最終資産額に大きな差が出たのは
トレード回数の差によるものでしょう。

2012年は資産の増加額は45,200円で、
この年のトレード回数は312回でした。
勝率も51.9%と一番低い年でした。

一方、資産増加額が一番多かったのが2008年で、
1,040,800円と10倍以上増えています。
この年のトレード回数は1619回と一番多くなっています。

2012年は民主党から自民党に政権交代した年ですね。
年の前半は急激に円高に進み、
後半（11月）には衆議院が解散して選挙、
政権交代があり、今度は逆に円安が進みました。

為替には大きな動きがありましたが、
一方向に向かって大きな流れ（トレンド）が
あった年と言ってもいいでしょう。

2008年はリーマンショックの年ですね。
為替も上下に振れた年でした。

ボリンジャーバンドによるトレードは
±2σに現在価格が近づくと反発するだろうという
買われ過ぎ・売られ過ぎをシグナルとするので
大きなトレンドがある時期には向いていないということですね。

こういう時期はどちらに動くのかが明確にわかりますので
裁量トレードの方が大きく儲かるでしょう。