FX・ビットコイン・オプションのシステムトレード開発と取引録

FXとビットコインのシステムトレードの開発録、オプション取引の履歴を書き連ねています。MT4, Pythonで開発しています。

FX Python システムトレード

2001年~2016年のボリンジャーバンドによるFXシステムトレード検証結果

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FXで1年間550%の利益?PythonでFXシストレをシミュレーションした結果
では2016年の1年間をシミュレーションしてみました。

取得できたデータは2001年からありますので、
各年毎にシミュレーションしてみましたので
その結果を掲載します。

いずれも1月1日に10万円の資産でスタートし
翌年の1月1日になった時点での最終資産をシミュレーションしました。
このシミュレーションには手数料が入っていませんので
注意が必要です。

最終資産 トレード回数 勝ち回数 負け回数 勝率
2001年 709,300円 1070 633 437 59.2%
2002年 638,700円 1007 586 421 58.2%
2003年 396,400円 735 413 322 56.2%
2004年 594,100円 847 498 349 58.8%
2005年 332,600円 726 401 325 55.2%
2006年 435,500円 750 426 324 56.8%
2007年 644,400円 905 537 368 59.3%
2008年 1,140,800円 1619 953 666 58.9%
2009年 653,000円 1177 682 495 57.9%
2010年 511,200円 683 404 279 59.2%
2011年 413,200円 402 244 158 60.7%
2012年 145,200円 312 162 150 51.9%
2013年 530,000円 913 530 383 58.1%
2014年 263,000円 546 300 246 54.9%
2015年 464,300円 723 418 305 57.8%
2016年 656,900円 1081 617 464 57.1%

以下のグラフは2001年~2016年の各年の資産額推移グラフです。

2001年

2001年

2002年

2002年

2003年

2003年

2004年

2004年

2005年

2005年

2006年

2006年

2007年

2007年

2008年

2008年

2009年

2009年

2010年

2010年

2011年

2011年

2012年

2012年

2013年

2013年

2014年

2014年

2015年

2015年

2016年

2016年

マイナスになる年はありませんでしたが、
年ごとに最終資産額に大きな開きが出ました。

勝率は52%~61%の間でしたが、
最終資産額に大きな差が出たのは
トレード回数の差によるものでしょう。

2012年は資産の増加額は45,200円で、
この年のトレード回数は312回でした。
勝率も51.9%と一番低い年でした。

一方、資産増加額が一番多かったのが2008年で、
1,040,800円と10倍以上増えています。
この年のトレード回数は1619回と一番多くなっています。

2012年は民主党から自民党に政権交代した年ですね。
年の前半は急激に円高に進み、
後半(11月)には衆議院が解散して選挙、
政権交代があり、今度は逆に円安が進みました。

為替には大きな動きがありましたが、
一方向に向かって大きな流れ(トレンド)が
あった年と言ってもいいでしょう。

2008年はリーマンショックの年ですね。
為替も上下に振れた年でした。

ボリンジャーバンドによるトレードは
±2σに現在価格が近づくと反発するだろうという
買われ過ぎ・売られ過ぎをシグナルとするので
大きなトレンドがある時期には向いていないということですね。

こういう時期はどちらに動くのかが明確にわかりますので
裁量トレードの方が大きく儲かるでしょう。

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