FX・ビットコイン・オプションのシステムトレード開発と取引録

FXとビットコインのシステムトレードの開発録、オプション取引の履歴を書き連ねています。MT4, Pythonで開発しています。

FX MT4 システムトレード

ボリンジャーバンドをシグナルにしたMT4自動売買プログラムをコーディングしてみた

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5分足の終値が、ボリンジャーバンドの+2σに達すると売りシグナル、
逆に-2σに達すると買いシグナルとして
トレードを行うMT4の自動売買プログラム(EA)をコーディングしてみました。

ボリンジャーバンドは5分足が25本の移動平均で線を引き、
注文時の価格から5分足の終値が30pipsれると手仕舞いするというロジックです。

損切りも利確も買ったときの値段からどちらに30pips動いたとしても
手仕舞うようにしました。

MQLのプログラムソースです。

2016年1月1日から2017年1月25日まで実行してみました。

結果は以下のグラフのようになりました。

芳しくない結果です。

初期証拠金が10,0000
純益 -7.18
総利益 63.25
総損失 -70.43
最大ドローダウン 20.80(0.21%)
売りポジション(勝率) 38(47.37%)
買いポジション(勝率) 38(47.37%)
勝率(%) 36(37.37%)
負率(%) 40(52.63%)

手仕舞いを行う金額を、約定価格から50pips等に
変更してバックテストを行っていましたが、
結果は大きく変わりませんでした。

そもそも5分足がボリンジャーバンドにかかったら
反発するだろうというエントリー方法の
勝率が悪いというところに起因しているようです。

勝率のよいエントリー方法を探してみることにします。

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