FX・ビットコイン・オプションのシステムトレード開発と取引録

FXとビットコインのシステムトレードの開発録、オプション取引の履歴を書き連ねています。MT4, Pythonで開発しています。

FX MT4 システムトレード

MT4EA作成・FXのパーフェクトオーダーによるエントリーロジックを作ってみた

2017/02/17

MT4のEAを作成してみました。

今回は移動平均線を使ったパーフェクトオーダー
によるエントリーロジックです。

パーフェクトオーダーというのは、
短期移動平均線、中期移動平均線、長期移動平均線を引きます。

強い上昇トレンドがある場合には
短期移動平均線 > 中期移動平均線 > 長期移動平均線
となり、逆に強い下降トレンドがある場合には
短期移動平均線 < 中期移動平均線 < 長期移動平均線
となる場合が見られ、
これをエントリーシグナルとして使用するというものです。

今回は、10本、20本、100本、200本の
移動平均を使用しました。

早速プログラムソースです。

移動平均は、以下の関数を使用して求めています。

エントリータイミングは、以下で買いシグナル

以下で売りシグナルを出します。

手仕舞いはパーフェクトオーダーの形が
崩れた時に行います。

バックテストの結果も合わせて報告したいのですが、
先日のボリンジャーバンドの結果がまだ出ませんので
実行出来次第ご報告させて頂きます。

2017/02/17 追記

5分足でのパーフェクトオーダーのバックテスト結果が出ました。

5分足だからなのか、結果はよくないですね。

バックテスト期間 2016/12/01~2016/12/31
通貨ペア USD/JPY
5分足

純益 -14.31
総取引数 144

総利益 63.71
総損失 -78.02

勝率 45(31.25%)
負率 99(68.75%)

以上のような結果でした。

意外だったのは、1カ月間の間に取引が144回あったということです。

パーフェクトオーダーの形になるのは
もっと少ないと思っていたのですが、
5分足だと頻繁に起こるようです。

その分、勝率も下がったということでしょうか。

色々な指標を使ってUSD/JPYの5分足で
バックテストを行ってきましたが、
どれもいまいちな結果です。

5分足だと動きがランダムすぎて
テクニカル指標通りに動いてくれないのでしょうか。

システムトレードによる自動売買を考えているので、
日中(夜間でも)に頻繁にトレードがあるべき
と考えていたのですが、利益を見込めるロジックが
できなければ何の意味もありません。

細かいスパンでの売買ということにはこだわらずに
今後は日足でのバックテストを行うようにしてみます。

その結果も掲載していきますね。

スポンサードリンク

-FX, MT4, システムトレード
-, , , ,