ボリンジャーバンドによる売買シグナルEA、色々な通貨ペアでバックテスト

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Contents

1 他の通貨ペアでもバックテストをやってみた
2 まとめ

他の通貨ペアでもバックテストをやってみた

これまでUSD/JPYのみでバックテストを行ってきましたが、
他の通貨ペアでは結果がどうなるか気になったので
バックテストを行ってみました。

バックテストで用いたのはボリンジャーバンドの
売買シグナルで自動売買する自作EAです。

バックテストはいずれも、期間2016/01/01～2016/12/31
チャート日足で行いました。

前回から多少手直しをしたのでソースを公開します。

MT4にはpipsという概念がないので、
pipsを通貨ペアごとのポイントに変換するロジックを追加しています。

currencyUnitPerPipsが新たに追加したロジックです。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                           BB.mq4 |
//|                                    Copyright (c) 2017, Ichizo FX |
//|                                             http://fx.ichizo.biz |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright (c) 2017, Ichizo FX"
#property link      "http://fx.ichizo.biz"
// マイライブラリー
//#include <MyLib.mqh>
// マジックナンバー
extern int Magic  = 2017022101;
// 外部パラメータ
extern double Lots = 0.01;
extern int Slippage = 3;
extern string Comments = "BB";
extern double Loss = 50;
extern double Profit = 50;
// エントリー関数
extern int BBPeriod = 15;  // ボリンジャーバンドの期間
extern int BBDev = 2;      // 標準偏差の倍率
extern datetime EffectiveTerm = 10; // 注文の有効期間
double perPips = 0;
int Calculated_Slippage = 0;
int Ticket = 0;
int Adjust_Slippage = 0;
datetime Bar_Time = 0;
bool Closed = false;
datetime Close_Time = 0;
double pos = 0;
int Order_Type = 0;
//+------------------------------------------------------------------+
//|【関数】1pips当たりの価格単位を計算する                           |
//|                                                                  |
//|【引数】 IN OUT  引数名             説明                          |
//|        --------------------------------------------------------- |
//|         ○      aSymbol            通貨ペア                      |
//|                                                                  |
//|【戻値】1pips当たりの価格単位                                     |
//|                                                                  |
//|【備考】なし                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
double currencyUnitPerPips(string aSymbol)
{
// 通貨ペアに対応する小数点数を取得
double digits = MarketInfo(aSymbol, MODE_DIGITS);
// 通貨ペアに対応するポイント（最小価格単位）を取得
// 3桁/5桁のFX業者の場合、0.001/0.00001
// 2桁/4桁のFX業者の場合、0.01/0.0001
double point = MarketInfo(aSymbol, MODE_POINT);
// 価格単位の初期化
double currencyUnit = 0.0;
// 3桁/5桁のFX業者の場合
if(digits == 3.0 || digits == 5.0){
currencyUnit = point * 10.0;
// 2桁/4桁のFX業者の場合
}else{
currencyUnit = point;
}
return(currencyUnit);
}
int AdjustSlippage(string Currency, int Slippage_Pips)
{
int Symbol_Digits = MarketInfo(Currency, MODE_DIGITS);
if (Symbol_Digits == 2 | Symbol_Digits == 4)
{
Calculated_Slippage = Slippage_Pips;
}
else if (Symbol_Digits == 3 | Symbol_Digits == 5)
{
Calculated_Slippage = Slippage_Pips * 10;
}
return (Calculated_Slippage);
}
int init()
{
perPips = currencyUnitPerPips(Symbol());
Adjust_Slippage = AdjustSlippage(Symbol(), Slippage);
Loss = Loss * perPips;
Profit = Profit * perPips;
return(0);
}
// スタート関数
int start()
{
if (Bars < BBPeriod) {
return(0);
}
if (Bar_Time == Time[0]) {
return(0);
} else if (Bar_Time != Time[0]) {
Bar_Time = Time[0];
}
// ボリンジャーバンドの計算
double bbH1 = iBands(NULL, 0, BBPeriod, BBDev, 0, PRICE_OPEN, MODE_UPPER, 0);
double bbL1 = iBands(NULL, 0, BBPeriod, BBDev, 0, PRICE_OPEN, MODE_LOWER, 0);
// 買いシグナル
if(OrdersTotal() == 0 && Ask <= bbL1)
{
// 下値ボリンジャーバンドに届いたら買い
Ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots, Ask, Adjust_Slippage, Ask - Loss, Ask + Profit, Comments, Magic, EffectiveTerm, Magenta);
}
// 売りシグナル
if(OrdersTotal() == 0 && Bid >= bbH1)
{
// 高値ボリンジャーバンドに届いたら売り
Ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots, Bid, Adjust_Slippage, Bid + Loss, Bid - Profit, Comments, Magic, EffectiveTerm, Aqua);
}
return(0);
}

100

101

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121

122

123

124

125

126

127

128

//+------------------------------------------------------------------+

//| BB.mq4 |

//| http://fx.ichizo.biz |

//+------------------------------------------------------------------+

#property link "http://fx.ichizo.biz"

// マイライブラリー

//#include <MyLib.mqh>

// マジックナンバー

extern int Magic = 2017022101;

// 外部パラメータ

extern double Lots = 0.01;

extern int Slippage = 3;

extern string Comments = "BB";

extern double Loss = 50;

extern double Profit = 50;

// エントリー関数

extern int BBPeriod = 15; // ボリンジャーバンドの期間

extern int BBDev = 2; // 標準偏差の倍率

extern datetime EffectiveTerm = 10; // 注文の有効期間

double perPips = 0;

int Calculated_Slippage = 0;

int Ticket = 0;

int Adjust_Slippage = 0;

datetime Bar_Time = 0;

bool Closed = false;

datetime Close_Time = 0;

double pos = 0;

int Order_Type = 0;

//+------------------------------------------------------------------+

//|【関数】1pips当たりの価格単位を計算する |

//| |

//|【引数】 IN OUT 引数名説明 |

//| --------------------------------------------------------- |

//| ○ aSymbol 通貨ペア |

//| |

//|【戻値】1pips当たりの価格単位 |

//| |

//|【備考】なし |

//+------------------------------------------------------------------+

double currencyUnitPerPips(string aSymbol)

{

// 通貨ペアに対応する小数点数を取得

double digits = MarketInfo(aSymbol, MODE_DIGITS);

// 通貨ペアに対応するポイント（最小価格単位）を取得

// 3桁/5桁のFX業者の場合、0.001/0.00001

// 2桁/4桁のFX業者の場合、0.01/0.0001

double point = MarketInfo(aSymbol, MODE_POINT);

// 価格単位の初期化

double currencyUnit = 0.0;

// 3桁/5桁のFX業者の場合

if(digits == 3.0 || digits == 5.0){

currencyUnit = point * 10.0;

// 2桁/4桁のFX業者の場合

}else{

currencyUnit = point;

}

return(currencyUnit);

}

int AdjustSlippage(string Currency, int Slippage_Pips)

{

int Symbol_Digits = MarketInfo(Currency, MODE_DIGITS);

if (Symbol_Digits == 2 | Symbol_Digits == 4)

{

Calculated_Slippage = Slippage_Pips;

}

else if (Symbol_Digits == 3 | Symbol_Digits == 5)

{

Calculated_Slippage = Slippage_Pips * 10;

}

return (Calculated_Slippage);

}

int init()

{

perPips = currencyUnitPerPips(Symbol());

Adjust_Slippage = AdjustSlippage(Symbol(), Slippage);

Loss = Loss * perPips;

Profit = Profit * perPips;

return(0);

}

// スタート関数

int start()

{

if (Bars < BBPeriod) {

return(0);

}

if (Bar_Time == Time[0]) {

return(0);

} else if (Bar_Time != Time[0]) {

Bar_Time = Time[0];

}

// ボリンジャーバンドの計算

double bbH1 = iBands(NULL, 0, BBPeriod, BBDev, 0, PRICE_OPEN, MODE_UPPER, 0);

double bbL1 = iBands(NULL, 0, BBPeriod, BBDev, 0, PRICE_OPEN, MODE_LOWER, 0);

// 買いシグナル

if(OrdersTotal() == 0 && Ask <= bbL1)

{

// 下値ボリンジャーバンドに届いたら買い

Ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots, Ask, Adjust_Slippage, Ask - Loss, Ask + Profit, Comments, Magic, EffectiveTerm, Magenta);

}

// 売りシグナル

if(OrdersTotal() == 0 && Bid >= bbH1)

{

// 高値ボリンジャーバンドに届いたら売り

Ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots, Bid, Adjust_Slippage, Bid + Loss, Bid - Profit, Comments, Magic, EffectiveTerm, Aqua);

}

return(0);

}

USD/CHF(US Dollar vs Swiss Franc)

アメリカドル/スイスフラン

純益　9.81
総取引数　28

総利益　76.17
総損失　-66.36

売りポジション(勝率％)　12(58.33％)
買いポジション(勝率％)　16(50.00％)

勝率(％)　15(53.57％)
負率(％)　13(46.43％)

GBP/USD(Great Britain Pound vs US Dollar)

イギリスポンド/アメリカドル

純益　0.00
総取引数　30

総利益　75.00
総損失　-75.00

売りポジション(勝率％)　15(53.33％)
買いポジション(勝率％)　15(46.47％)

勝率(％)　15(50.00％)
負率(％)　15(50.00％)

EUR/USD(Euro vs US Dollar)

ユーロ/アメリカドル

純益　20.00
総取引数　22

総利益　65.00
総損失　-45.00

売りポジション(勝率％)　13(53.85％)
買いポジション(勝率％)　9(66.67％)

勝率(％)　13(59.09％)
負率(％)　9(40.91％)

AUD/USD(Australian Dollar vs US Dollar)

オーストラリアドル/アメリカドル

純益　-10.00
総取引数　22

総利益　50.00
総損失　-60.00

売りポジション(勝率％)　10(50.00％)
買いポジション(勝率％)　12(41.67％)

勝率(％)　10(45.45)
負率(％)　12(54.55％)

EUR/GBP(Euro vs Great Britain Pound)

ユーロ/イギリスポンド

純益　25.10
総取引数　26

総利益　94.14
総損失　-69.04

売りポジション(勝率％)　16(56.25％)
買いポジション(勝率％)　10(60.00％)

勝率(％)　15(57.69％)
負率(％)　11(42.31％)

EUR/CHF(Euro vs Swiss Franc)

ユーロ/スイスフラン

純益　4.96
総取引数　19

総利益　49.77
総損失　-44.81

売りポジション(勝率％)　10(40.00％)
買いポジション(勝率％)　9(66.67％)

勝率(％)　10(52.63％)
負率(％)　9(47.37％)

EUR/JPY(Euro vs Japanese Yen)

ユーロ/日本円

純益　-17.83
総取引数　32

総利益　62.34
総損失　-80.17

売りポジション(勝率％)　16(37.50％)
買いポジション(勝率％)　16(50.00％)

勝率(％)　14(43.75％)
負率(％)　18(56.25％)

GBP/CHF(Great Britain Pound vs Swiss Franc)

イギリスポンド/スイスフラン

純益　34.72
総取引数　27

総利益　84.32
総損失　-49.60

売りポジション(勝率％)　7(57.14％)
買いポジション(勝率％)　20(65.00％)

勝率(％)　17(62.96％)
負率(％)　10(37.04％)

CAD/JPY(Canadian Dollar vs Japanese Yen)

カナダドル/日本円

純益　17.83
総取引数　26

総利益　66.88
総損失　-49.05

売りポジション(勝率％)　11(54.55％)
買いポジション(勝率％)　15(60.00％)

勝率(％)　15(57.69％)
負率(％)　11(42.31％)

GBP/JPY(Great Britain Pound vs Japanese Yen)

イギリスポンド/日本円

純益　0.00
総取引数　36

総利益　80.26
総損失　-80.26

売りポジション(勝率％)　18(55.56％)
買いポジション(勝率％)　18(44.44％)

勝率(％)　18(50.00％)
負率(％)　18(50.00％)

AUD/NZD(Australian Dollar vs New Zealand Dollar)

オーストラリアドル/ニュージーランドドル

純益　-3.62
総取引数　25

総利益　43.14
総損失　-46.76

売りポジション(勝率％)　13(38.46％)
買いポジション(勝率％)　12(58.33％)

勝率(％)　12(48.00％)
負率(％)　13(52.00％)

AUD/CHF(Australian Dollar vs Swiss Franc)

オーストラリアドル/スイスフラン

純益　19.83
総取引数　22

総利益　64.47
総損失　-44.64

売りポジション(勝率％)　11(45.45％)
買いポジション(勝率％)　11(72.73％)

勝率(％)　13(59.09％)
負率(％)　9(40.91％)

AUD/JPY(Australian Dollar vs Japanese Yen)

オーストラリアドル/日本円

純益　31.23
総取引数　31

総利益　84.74
総損失　-53.51

売りポジション(勝率％)　15(46.67％)
買いポジション(勝率％)　16(75.00％)

勝率(％)　19(61.29％)
負率(％)　12(38.71％)

CHF/JPY(Swiss Franc vs Japanese Yen)

スイスフラン/日本円

純益　4.44
総取引数　29

総利益　66.87
総損失　-62.43

売りポジション(勝率％)　12(50.00％)
買いポジション(勝率％)　17(52.94％)

勝率(％)　15(51.72％)
負率(％)　14(48.28％)

NZD/JPY(New Zealand Dollar vs Japanese Yen)

ニュージーランドドル/日本円

純益　13.39
総取引数　27

総利益　66.89
総損失　-53.50

売りポジション(勝率％)　19(57.89％)
買いポジション(勝率％)　8(50.00％)

勝率(％)　15(55.56％)
負率(％)　12(44.44％)

NZD/USD(New Zealand Dollar vs US Dollar)

ニュージーランドドル/アメリカドル

純益　-10.00
総取引数　20

総利益　45.00
総損失　-55.00

売りポジション(勝率％)　13(53.85％)
買いポジション(勝率％)　7(28.57％)

勝率(％)　9(45.00％)
負率(％)　11(55.00％)

まとめ

各通貨ペアのバックテストの結果を純益順に並べてみました。

	純益	総取引数	総利益	総損失	売りポジション	勝率％	買いポジション	勝率％	勝数	勝率 (％)	負数	負率 (％)
USD/JPY	42.01	33	66.56	-24.55	16	75.00	17	70.59	24	72.73	9	27.27
GBP/CHF	34.72	27	84.32	-49.60	7	57.14	20	65.00	17	62.96	10	37.04
AUD/JPY	31.23	31	84.74	-53.51	15	46.67	16	75.00	19	61.29	12	38.71
EUR/GBP	25.10	26	94.14	-69.04	16	56.25	10	60.00	15	57.69	11	42.31
EUR/USD	20.00	22	65.00	-45.00	13	53.85	9	66.67	13	59.09	9	40.91
AUD/CHF	19.83	22	64.47	-44.64	11	45.45	11	72.73	13	59.09	9	40.91
CAD/JPY	17.83	26	66.88	-49.05	11	54.55	15	60.00	15	57.69	11	42.31
NZD/JPY	13.39	27	66.89	-53.50	19	57.89	8	50.00	15	55.56	12	44.44
USD/CHF	9.81	28	76.17	-66.36	12	58.33	16	50.00	15	53.57	13	46.43
EUR/CHF	4.96	19	49.77	-44.81	10	40.00	9	66.67	10	52.63	9	47.37
CHF/JPY	4.44	29	66.87	-62.43	12	50.00	17	52.94	15	51.72	14	48.28
GBP/USD	0.00	30	75.00	-75.00	15	53.33	15	46.47	15	50.00	15	50.00
GBP/JPY	0.00	36	80.26	-80.26	18	55.56	18	44.44	18	50.00	18	50.00
AUD/NZD	-3.62	25	43.14	-46.76	13	38.46	12	58.33	12	48.00	13	52.00
AUD/USD	-10.00	22	50.00	-60.00	10	50.00	12	41.67	10	45.45	12	54.55
NZD/USD	-10.00	20	45.00	-55.00	13	53.85	7	28.57	9	45.00	11	55.00
EUR/JPY	-17.83	32	62.34	-80.17	16	37.50	16	50.00	14	43.75	18	56.25

一番純益が大きかったのがUSD/JPYでした。

続いて２位がGBP/CHF（イギリスポンド/スイスフラン）、
３位がAUD/JPY（オーストラリアドル/日本円）となりました。

一番損失が出たのがEUR/JPY（ユーロ/日本円）となりました。

通貨ペアによって結果に大きな違いがでました。

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ボリンジャーバンドによる売買シグナルEA、色々な通貨ペアでバックテスト

他の通貨ペアでもバックテストをやってみた

USD/CHF(US Dollar vs Swiss Franc)

GBP/USD(Great Britain Pound vs US Dollar)

EUR/USD(Euro vs US Dollar)

AUD/USD(Australian Dollar vs US Dollar)

EUR/GBP(Euro vs Great Britain Pound)

EUR/CHF(Euro vs Swiss Franc)

EUR/JPY(Euro vs Japanese Yen)

GBP/CHF(Great Britain Pound vs Swiss Franc)

CAD/JPY(Canadian Dollar vs Japanese Yen)

GBP/JPY(Great Britain Pound vs Japanese Yen)

AUD/NZD(Australian Dollar vs New Zealand Dollar)

AUD/CHF(Australian Dollar vs Swiss Franc)

AUD/JPY(Australian Dollar vs Japanese Yen)

CHF/JPY(Swiss Franc vs Japanese Yen)

NZD/JPY(New Zealand Dollar vs Japanese Yen)

NZD/USD(New Zealand Dollar vs US Dollar)

まとめ

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