MT4のEAを作成してみました。
今回は移動平均線を使ったパーフェクトオーダー
によるエントリーロジックです。
パーフェクトオーダーというのは、
短期移動平均線、中期移動平均線、長期移動平均線を引きます。
強い上昇トレンドがある場合には
短期移動平均線 ＞ 中期移動平均線 ＞ 長期移動平均線
となり、逆に強い下降トレンドがある場合には
短期移動平均線 ＜ 中期移動平均線 ＜ 長期移動平均線
となる場合が見られ、
これをエントリーシグナルとして使用するというものです。
今回は、10本、20本、100本、200本の
移動平均を使用しました。
早速プログラムソースです。
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//| Donchian.mq4 |
//| Copyright (c) 2017, Ichizo FX |
//| http://fx.ichizo.biz |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright (c) 2017, Ichizo FX"
#property link "http://fx.ichizo.biz"
// マイライブラリー
//#include <MyLib.mqh>
// マジックナンバー
extern int Magic = 20170209;
// 外部パラメータ
extern double Lots = 0.01;
extern int Slippage = 3;
extern string Comments = "Perfect";
// エントリー関数
extern int MAPeriod10 = 10; // 10本移動平均
extern int MAPeriod20 = 20; // 20本移動平均
extern int MAPeriod100 = 100; // 100本移動平均
extern int MAPeriod200 = 200; // 200本移動平均
int Calculated_Slippage = 0;
int Ticket = 0;
int Adjust_Slippage = 0;
datetime Bar_Time = 0;
bool Closed = false;
datetime Close_Time = 0;
double pos = 0;
int Order_Type = 0;
int AdjustSlippage(string Currency, int Slippage_Pips)
{
int Symbol_Digits = MarketInfo(Currency, MODE_DIGITS);
if (Symbol_Digits == 2 | Symbol_Digits == 4)
{
Calculated_Slippage = Slippage_Pips;
}
else if (Symbol_Digits == 3 | Symbol_Digits == 5)
{
Calculated_Slippage = Slippage_Pips * 10;
}
return (Calculated_Slippage);
}
int init()
{
Adjust_Slippage = AdjustSlippage(Symbol(), Slippage);
return(0);
}
// スタート関数
int start()
{
if (Bars < MAPeriod200) {
return(0);
}
if (Bar_Time == Time[0]) {
return(0);
} else if (Bar_Time != Time[0]) {
Bar_Time = Time[0];
}
double MA10 = iMA(NULL,0,MAPeriod10,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0);
double MA20 = iMA(NULL,0,MAPeriod20,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0);
double MA100 = iMA(NULL,0,MAPeriod100,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0);
double MA200 = iMA(NULL,0,MAPeriod200,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0);
// ポジションを持っているかの判定
if (OrderSelect(Ticket, SELECT_BY_TICKET)) {
Close_Time = OrderCloseTime();
// 未決済の場合
if (Close_Time == 0) {
// オープンポジションの計算
pos = OrderOpenPrice();
Order_Type = OrderType();
}
}
// Perfectか
int perfectBuy = 0;
int perfectSell = 0;
// 買いのパーフェクト
if (MA10 > MA20 && MA20 > MA100 && MA100 > MA200) {
perfectBuy = 1;
}
// 売りのパーフェクト
if (MA10 < MA20 && MA20 < MA100 && MA100 < MA200) {
perfectSell = 1;
}
// ロングポジションのクローズ
if (Ticket > 0 && Order_Type == OP_BUY && perfectBuy == 0) {
Closed = OrderClose(Ticket, Lots, Bid, Adjust_Slippage, Magenta);
if (Closed == true) {
Ticket = 0;
}
// ショートポジションのクローズ
} else if (Ticket > 0 && Order_Type == OP_SELL && perfectSell == 0) {
Closed = OrderClose(Ticket, Lots, Ask, Adjust_Slippage, Aqua);
if (Closed == true) {
Ticket = 0;
}
}
// 買いシグナル
if(OrdersTotal() == 0 && perfectBuy == 1)
{
Ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots, Ask, Adjust_Slippage, 0, 0, Comments, Magic, 0, Magenta);
}
// 売りシグナル
if(OrdersTotal() == 0 && perfectSell == 1)
{
Ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots, Bid, Adjust_Slippage, 0, 0, Comments, Magic, 0, Aqua);
}
return(0);
}
移動平均は、以下の関数を使用して求めています。
double MA10 = iMA(NULL,0,MAPeriod10,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0);
エントリータイミングは、以下で買いシグナル
MA10 > MA20 && MA20 > MA100 && MA100 > MA200
以下で売りシグナルを出します。
MA10 < MA20 && MA20 < MA100 && MA100 < MA200
手仕舞いはパーフェクトオーダーの形が
崩れた時に行います。
バックテストの結果も合わせて報告したいのですが、
先日のボリンジャーバンドの結果がまだ出ませんので
実行出来次第ご報告させて頂きます。
2017/02/17 追記
５分足でのパーフェクトオーダーのバックテスト結果が出ました。
５分足だからなのか、結果はよくないですね。
バックテスト期間 2016/12/01～2016/12/31
通貨ペア USD/JPY
５分足
純益 -14.31
総取引数 144
総利益 63.71
総損失 -78.02
勝率 45（31.25％）
負率 99（68.75％）
以上のような結果でした。
意外だったのは、１カ月間の間に取引が144回あったということです。
パーフェクトオーダーの形になるのは
もっと少ないと思っていたのですが、
５分足だと頻繁に起こるようです。
その分、勝率も下がったということでしょうか。
色々な指標を使ってUSD/JPYの５分足で
バックテストを行ってきましたが、
どれもいまいちな結果です。
５分足だと動きがランダムすぎて
テクニカル指標通りに動いてくれないのでしょうか。
システムトレードによる自動売買を考えているので、
日中（夜間でも）に頻繁にトレードがあるべき
と考えていたのですが、利益を見込めるロジックが
できなければ何の意味もありません。
細かいスパンでの売買ということにはこだわらずに
今後は日足でのバックテストを行うようにしてみます。
その結果も掲載していきますね。