ドンチャン・ブレイクアウトをシグナルに
自動売買するプログラムをMT4で作成してみました。
ドンチャン・ブレイクアウトは、
過去の特定の日数の最高値を上に抜けたら買い、
最低値を下に抜けたら売りを入れるというものです。
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//| Donchian.mq4 |
//| Copyright (c) 2017, Ichizo FX |
//| http://fx.ichizo.biz |
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#property copyright "Copyright (c) 2017, Ichizo FX"
#property link "http://fx.ichizo.biz"
// マイライブラリー
//#include <MyLib.mqh>
// マジックナンバー
extern int Magic = 20170124;
// 外部パラメータ
extern double Lots = 0.01;
extern int Slippage = 3;
extern string Comments = "Donchian";
extern double Diff = 0.3;
extern double Diff_S = 0.3;
extern double LossDiff = 0.02;
// エントリー関数
extern int DonchianPeriod = 20; // Donchianの期間
extern int BBDev = 2; // 標準偏差の倍率
int Calculated_Slippage = 0;
int Ticket = 0;
int Adjust_Slippage = 0;
datetime Bar_Time = 0;
bool Closed = false;
datetime Close_Time = 0;
double pos = 0;
int Order_Type = 0;
int LossCut = Diff_S;
int AdjustSlippage(string Currency, int Slippage_Pips)
{
int Symbol_Digits = MarketInfo(Currency, MODE_DIGITS);
if (Symbol_Digits == 2 | Symbol_Digits == 4)
{
Calculated_Slippage = Slippage_Pips;
}
else if (Symbol_Digits == 3 | Symbol_Digits == 5)
{
Calculated_Slippage = Slippage_Pips * 10;
}
return (Calculated_Slippage);
}
int init()
{
Adjust_Slippage = AdjustSlippage(Symbol(), Slippage);
return(0);
}
double getHighPrice()
{
double HighPrice = 0;
for(int i = 0; i < DonchianPeriod; i++) {
if (HighPrice < High[i]) {
HighPrice = High[i];
}
}
return HighPrice;
}
double getLowPrice()
{
double LowPrice = 0;
for(int i = 0; i < DonchianPeriod; i++) {
if (LowPrice < Low[i]) {
LowPrice = Low[i];
}
}
return LowPrice;
}
// スタート関数
int start()
{
if (Bars < DonchianPeriod) {
return(0);
}
if (Bar_Time == Time[0]) {
return(0);
} else if (Bar_Time != Time[0]) {
Bar_Time = Time[0];
}
// ポジションを持っているかの判定
if (OrderSelect(Ticket, SELECT_BY_TICKET)) {
Close_Time = OrderCloseTime();
// 未決済の場合
if (Close_Time == 0) {
// オープンポジションの計算
pos = OrderOpenPrice();
Order_Type = OrderType();
}
}
// 指定期間内の最高値、最低値を取得
double HighPrice = getHighPrice();
double LowPrice = getLowPrice();
// ロングポジションのクローズ
if (Ticket > 0 && Order_Type == OP_BUY && (Bid - Diff > pos || Bid + LossCut < pos)) {
Closed = OrderClose(Ticket, Lots, Bid, Adjust_Slippage, Magenta);
if (Closed == true) {
Ticket = 0;
}
// ショートポジションのクローズ
} else if (Ticket > 0 && Order_Type == OP_SELL && (Ask + Diff > pos || Ask - LossCut < pos)) {
Closed = OrderClose(Ticket, Lots, Ask, Adjust_Slippage, Aqua);
if (Closed == true) {
Ticket = 0;
}
}
// 買いシグナル
if(OrdersTotal() == 0 && Ask <= HighPrice)
{
Ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots, Ask, Adjust_Slippage, 0, 0, Comments, Magic, 0, Magenta);
LossCut = Diff_S;
}
// 売りシグナル
else if(OrdersTotal() == 0 && Bid >= LowPrice)
{
Ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots, Bid, Adjust_Slippage, 0, 0, Comments, Magic, 0, Aqua);
LossCut = Diff_S;
} else {
//LossCut = LossCut - LossDiff;
}
return(0);
}
株では日足でドンチャンを使う場合が多いようですが、
今回は5分足でもシグナルとして使えるのか検証してみます。
ドンチャンで使用する期間を20本（5分足×20本 = 100分）として
その間の最大値、最小値をそれぞれ上抜く、もしくは下抜くかした場合に
買い、売りの注文を行います。
約定金額から30pips離れたら利食いします。
バックテストの結果です。
期間は2016/12/01～2017/01/25です。
通貨ペアはUSD/JPYで、５分足チャートでのバックテストです。
初期証拠金 10,000
純益 -91.19
絶対ドローダウン 100.66
総取引数 1911
総利益 566.37
総損失 -657.56
期待利得 -0.05
最大ドローダウン 113.13(1.13%)
相対ドローダウン 1.13%(113.13)
売りポジション(勝率%) 30(53.33%)
買いポジション(勝率%) 1881(10.10%)
勝率(%) 206(10.78%)
負率(%) 1705(89.22%)
最大勝トレード 5.67
最大敗トレード -6.13
平均勝トレード 2.75
平均敗トレード -0.39
最大連勝(金額) 4(13.21)
最大連敗(金額) 59(-8.27)
最大連勝(トレード数) 13.21(4)
最大連敗(トレード数) -18.85(10)
平均連勝 1
平均連敗 10
結果を見ると、非常に勝率が悪いです。
総取引数1911回ありましたが、
買いが1881回に対して売りは30回です。
およそ２カ月弱の間に1911回のトレードですから、
エントリー回数は非常に多く、
外れも多かったということになります。
ドンチャン・ブレイクアウトは、
過去の一定期間の最高値を超えたら買い、
最低値を下回ったら売りというシグナルですので、
これと逆を試してみたら
勝率が上がるかもしれません。
今度そのロジックを試してみたいと思います。